مثال عملي: نطاقات بولينجر وRSI (مع افتراضات كاملة)

ما هو المثال العملي لنطاقات بولينجر وRSI؟

المثال العملي هو حساب عددي خطوة بخطوة باستخدام بيانات إدخال مفترضة، بحيث يمكنك إعادة إنشاء قيم المؤشر بنفسك. إليك سيناريو واحد مكتمل بذاته يحسب (1) نطاقات بولينجر و(2) RSI على سلسلة أسعار مفترضة واحدة، باستخدام إعدادات وصيغ محددة بوضوح.

الافتراضات (مذكورة في البداية):

• نستخدم 20 فترة لنطاقات بولينجر (إعداد شائع).
• نستخدم فترة نظر 14 لِـ RSI (إعداد شائع).
• نستخدم المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لخط منتصف نطاقات بولينجر.
• نستخدم الانحراف المعياري السكاني (القسمة على N) لعرض نطاقات بولينجر.
• نستخدم أسلوب RSI الكلاسيكي “متوسط المكاسب/متوسط الخسائر” مع عدم تطبيق تنعيم على طريقة Wilder (نحسب قيمة RSI الأولى من المتوسطات الخام).

لا يتم استخدام بيانات سوق حية. أي معنى لـ “إشارة” يتم استبعاده عمدًا؛ يتم حساب قيم المؤشرات فقط.

كيف يعمل المثال العملي لنطاقات بولينجر وRSI؟

الآلية أو التعريف

نطاقات بولينجر تنتج ثلاث خطوط من نافذة متحركة مختارة من أسعار الإغلاق:

• الخط الأوسط = SMA على آخر N إغلاقات.
• النطاق العلوي = الخط الأوسط + (k × الانحراف المعياري).
• النطاق السفلي = الخط الأوسط − (k × الانحراف المعياري).

معامل شائع: N = 20، k = 2.

RSI (مؤشر القوة النسبية Relative Strength Index) هو مذبذب زخم مُقيَّم من 0 إلى 100:

• احسب المكاسب والخسائر بين إغلاقات متتالية ضمن فترة نظر محددة.
• يتم حساب متوسط المكاسب ومتوسط الخسائر خلال فترة النظر.
• القوة النسبية (RS) = avg_gain / avg_loss.
• RSI = 100 − (100 / (1 + RS)).

معامل شائع: فترة النظر = 14.

دليل أو مثال (عددي بالكامل)

نبدأ من 21 سعر إغلاق حتى نتمكن من حساب مجموعة واحدة من نطاقات بولينجر لفترة 20 عند الإغلاق الأخير. وبالنسبة لـ RSI نحتاج إلى 15 إغلاقًا لحساب قيمة واحدة لـ RSI بخطوات 14.

إغلاقات مفترضة (الأقدم → الأحدث):

1. 100, 2. 101, 3. 102, 4. 101, 5. 103, 6. 102, 7. 104, 8. 105, 9. 106, 10. 105, 11. 107, 12. 108, 13. 109, 14. 108, 15. 110, 16. 111, 17. 112, 18. 111, 19. 113, 20. 114, 21. 115.

الخطوة A: نطاقات بولينجر عند الإغلاق الأخير (الفترة 21)

استخدم آخر 20 إغلاقًا: الفترات من 2 إلى 21.

• مجموع هذه القيم العشرين يساوي 2102، لذا فإن SMA = 2102 / 20 = 105.10.
• احسب الانحراف المعياري σ لتلك الـ 20 إغلاقًا باستخدام القاعدة المفترضة (الانحراف المعياري السكاني).
  • بالنسبة لهذه الأرقام، يكون الانحراف المعياري الناتج تقريبًا 4.26.
• مع k = 2:
  • النطاق العلوي = 105.10 + 2×4.26 ≈ 113.62.
  • النطاق السفلي = 105.10 − 2×4.26 ≈ 96.58.

إذًا لقطة نطاقات بولينجر العملية تكون تقريبًا:

• الأوسط: 105.10
• العلوي: 113.62
• السفلي: 96.58

الخطوة B: RSI عند الإغلاق الأخير (الفترة 21)

لحساب RSI(14) عند الإغلاق الأخير، نستخدم الإغلاقات من الفترات 7 إلى 21 (15 إغلاقًا). هذا ينتج 14 فروقًا متتالية.

نحسب التغيرات يومًا بيوم (الإغلاق الجديد − الإغلاق القديم):

• 104→105: +1
• 105→106: +1
• 106→105: −1
• 105→107: +2
• 107→108: +1
• 108→109: +1
• 109→108: −1
• 108→110: +2
• 110→111: +1
• 111→112: +1
• 112→111: −1
• 111→113: +2
• 113→114: +1
• 114→115: +1

الآن احسب متوسط المكسب ومتوسط الخسارة عبر الـ 14 خطوة:

• إجمالي المكاسب = 1+1+2+1+1+2+1+1+2+1+1 = 14.
• إجمالي الخسائر (بالقيمة المطلقة) = 1+1+1 = 3.
• Avg_gain = 14/14 = 1.00.
• Avg_loss = 3/14 ≈ 0.2143.

ثم:

• RS = 1.00 / 0.2143 ≈ 4.6667.
• RSI = 100 − (100 / (1 + 4.6667))
• RSI ≈ 100 − (100 / 5.6667) ≈ 100 − 17.647 ≈ 82.35.

إذًا لقطة RSI العملية تكون تقريبًا 82.35.

جمعهما معًا (دون ادعاء اتجاه)

عند الإغلاق الأخير (115)، يكون النطاق العلوي لنطاقات بولينجر حول 113.62، لذا فإن الإغلاق المفترض أعلى من النطاق العلوي. أما RSI فهو حول 82.35، ما يشير إلى مكاسب حديثة قوية مقارنةً بالخسائر ضمن نافذة البيانات المُنشأة هذه.

هذا مجرد علاقة عددية في مجموعة بيانات مثال واحدة؛ ولا يُعد إشارة تداول مستقلة.

ما هي القيود والمخاطر ذات الصلة؟

1. **تغيّر اتفاقيات الحساب المختلفة المخرجات. **
   • تعتمد نطاقات بولينجر على نوع المتوسط المتحرك (SMA مقابل EMA)، وتعريف الانحراف المعياري (سكاني مقابل عيّني)، ومعامل مضاعفة النطاق k. - يعتمد RSI على كيفية حساب المتوسطات وما إذا كان يتم استخدام تنعيم Wilder.