كيفية حساب المتوسط المتحرك في الفوركس

ماذا يعني المتوسط المتحرك في الفوركس

المتوسط المتحرك (MA) هو طريقة إحصائية للتمليس تحول سلسلة من الأسعار إلى سلسلة جديدة. في مخططات الفوركس، غالبًا ما تطبقه على حقل سعر مثل الإغلاق (أو أحيانًا السعر المتوسط) لكل شمعة.

وبما أن المتوسط المتحرك يستخدم القيم الأقدم لحساب قيمة اليوم، فإنه يعكس عادةً مستوى “الاتجاه” الأخير أكثر من كونه السعر الحالي بدقة. المدخلات الأساسية هي:

• سلسلة الأسعار: القيم التي تقوم بمتوسطها (غالبًا سعر الإغلاق لكل شريط).
• نافذة النظر (N): كم عدد الأشرطة السابقة التي يتم تضمينها.
• الطريقة: عادةً المتوسط المتحرك البسيط (SMA) أو المتوسط المتحرك الأسي (EMA).

كيفية حساب المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

SMA بنافذة N عند الشريط t هو المتوسط الحسابي لآخر N قيم سعر.

الصيغة:

• SMA(t) = (Price(t) + Price(t-1) + … + Price(t-N+1)) / N

خطوة بخطوة:

1. اختر طول النافذة N (على سبيل المثال، 20 شريطًا).
2. حدد حقل السعر (على سبيل المثال، إغلاق الشمعة).
3. لكل شريط جديد، اجمع آخر N إغلاقات.
4. اجمعها ثم اقسم على N.
5. كرر ذلك لكل شريط بعد أول N أشرطة.

افتراضات وحدود مهمة:

• النتيجة تعتمد على N. النافذة الأطول تمسح أكثر لكنها تتأخر أكثر.
• النتيجة تعتمد على الإطار الزمني (مثلًا 1H مقابل 4H)، لأن تسلسل الأشرطة يتغير.

كيفية حساب المتوسط المتحرك الأسي (EMA)

EMA أيضًا يَمَلّس الأسعار، لكنه يعطي أوزانًا أكبر للأشرطة الأحدث مقارنة بالأقدم.

تعريف EMA المعتاد:

1. احسب قيمة EMA أولية (غالبًا بناءً على SMA عبر أول N أشرطة، اعتمادًا على اصطلاح المنصة).
2. استخدم تحديثًا تراجعيًا (recursive) للأشرطة اللاحقة.

الصيغة (بصيغة تراجعية):

• EMA(t) = Price(t) × k + EMA(t-1) × (1 − k)
• k = 2 / (N + 1)

خطوة بخطوة:

1. اختر N واحسب k = 2/(N+1).
2. ثبّت EMA(t-1) باستخدام طريقة التهيئة التي اخترتها.
3. لكل شريط جديد، طبق الصيغة التراجعية.

حدّ مادي: قد تقوم أدوات الرسم البياني المختلفة بتهيئة EMA بشكل مختلف قليلًا (خصوصًا عند القيم الأولى المتاحة). وهذا يعني أن سلسلة EMA قد تختلف في البداية حتى لو كان ثابت التمليس k هو نفسه.

أمثلة للتحقق والاختبار العملي

نظرًا لاختلاف التطبيقات (خصوصًا حول تهيئة EMA ومدخلات السعر الدقيقة)، تساعد عمليات التحقق المستقلة.

تحقق SMA:

• خذ نافذة صغيرة (مثلًا N = 3).
• اكتب آخر ثلاثة أسعار اخترتها.
• احسب المتوسط يدويًا وقارنه بـ SMA المرسوم عند ذلك الشريط.

تحقق EMA:

• استخدم صيغة EMA مع نفس N وتأكد من اصطلاح المنصة لقيمة EMA الأولية.
• أعد الحساب للأمام بدءًا من نقطة البداية هذه لمعرفة ما إذا كانت القيم اللاحقة تتطابق.

أخطاء شائعة يجب التأكد منها:

• هل تستخدم close أم mid أم open؟
• هل القيم مبنية على candles لإطار زمني معيّن؟
• هل تسمي منصتك النافذة على أنها N، أم أنها تفسرها بشكل مختلف؟

القيود والمخاطر ذات الصلة باستخدام المتوسطات المتحركة

المتوسطات المتحركة وصفية وليست تنبؤية. تشمل القيود الرئيسية:

• التأخر (Lag): يتم بناء MA من بيانات سابقة، لذا قد يستجيب بعد تغيّر السعر.
• حساسية المعاملات: طول النافذة N والطريقة (SMA مقابل EMA) يمكن أن تغيّر شكل الإشارة.
• لا يقين: يمكن لـ MA تلخيص الاتجاه التاريخي لكنه لا يمكنه ضمان النتائج المستقبلية.

لأغراض التحقق، اعتمد دائمًا على مدخلات قابلة لإعادة الإنتاج (حقل السعر والإطار الزمني بالضبط) و، بالنسبة لـ EMA، لاحظ كيف يتم تهيئة أول قيمة EMA في أداة التداول لديك. إذا اختلفت التهيئة، فستختلف نقاط EMA المبكرة حتى لو كانت الصيغة صحيحة.