مثال عملي عن البيانات التاريخية (مُوضح بافتراضات صريحة)
ماذا تعني البيانات التاريخية
البيانات التاريخية هي مجموعة من الملاحظات السابقة التي تقوم بتسجيلها ثم تستخدمها لاحقًا لإجراء الحسابات أو المقارنات أو اختبار القواعد. عمليًا، غالبًا ما تتضمن عناصر مثل الطوابع الزمنية (timestamps)، والقيم المرصودة (على سبيل المثال، سعر)، وأحيانًا حقولًا إضافية (على سبيل المثال، الفارق أو تفاصيل مرتبطة بالتنفيذ). الفكرة الأساسية هي أن البيانات التاريخية هي «بيانات إدخال من الماضي»، وليست وعدًا بما سيحدث لاحقًا.
يُفيد المثال العملي لأنه يجبرك على ذكر كل الافتراضات: أي التواريخ استخدمت، وكيف حسبت العوائد، وما هي التكاليف التي طبقتها (أو لم تطبقها)، وماذا يحدث عندما تكون البيانات غير مكتملة.
كيف يعمل المثال العملي (مع افتراضات صريحة)
فيما يلي سيناريو يوضح آليات البيانات التاريخية دون الاعتماد على أي بيانات سوق مباشرة.
إعداد السيناريو (كل الافتراضات)
افترض أنك تقوم بتحليل قاعدة بسيطة باستخدام 10 ملاحظات يومية متتالية.
- التواريخ: اليوم 1 إلى اليوم 10 ثابتة؛ لن تقوم بتغييرها.
- القيم المرصودة: لديك «سعر منتصف» تاريخي لكل يوم. (أنت تعرف هذه الأسعار الوسطية من مجموعة بياناتك؛ لا تقوم بجلبها في الوقت الحقيقي.)
- تعريف العائد: تحدد العائد اليومي على أنه (Close − Open) / Open لذلك اليوم.
- افتراض تكلفة ثابتة: تفترض تكلفة معاملات قدرها 0.10% لكل صفقة، تُطبق كلما قالت القاعدة «تداول». إذا لم تكن مجموعة بياناتك تتضمن تكاليف، فيجب عليك إما (أ) نمذجة التكاليف، أو (ب) الإقرار بأنك اختبرت نسخة بدون تكاليف.
- منطق القاعدة (مثال للقاعدة): تداول في الأيام التي يكون فيها عائد اليوم السابق موجبًا. في أيام التداول هذه، افترض أنك تشتري عند افتتاح اليوم التالي (Open) وتخرج عند إغلاق ذلك اليوم (Close).
- افتراض التنفيذ: تفترض أنه يمكنك التنفيذ عند سعر الافتتاح والإغلاق المسجلين المستخدمين في مجموعة البيانات التاريخية (بدون انزلاق slippage).
مجموعة البيانات المصغّرة
استخدم عوائد البيانات التاريخية التالية للأيام 1–10. (هذه هي قيمك المسجلة؛ اعتبرها معطاة.)
- اليوم 1: Open 100, Close 102 → العائد = 0.02 (2%)
- اليوم 2: Open 102, Close 101 → العائد = -0.009803…
- اليوم 3: Open 101, Close 103 → العائد = 0.019802…
- اليوم 4: Open 103, Close 103 → العائد = 0
- اليوم 5: Open 103, Close 105 → العائد = 0.019417…
- اليوم 6: Open 105, Close 104 → العائد = -0.009523…
- اليوم 7: Open 104, Close 106 → العائد = 0.019231…
- اليوم 8: Open 106, Close 107 → العائد = 0.009434…
- اليوم 9: Open 107, Close 106 → العائد = -0.009345…
- اليوم 10: Open 106, Close 108 → العائد = 0.018868…
تطبيق قاعدة البيانات التاريخية
تعتمد القاعدة على إشارة عائد اليوم السابق.
- لا يمكنك التداول في اليوم 1 لأنه لا يوجد «عائد اليوم السابق». لذا ابدأ التداول في اليوم 2.
افترض أن أيام التداول هي تلك التي يكون فيها عائد اليوم (t−1) موجبًا.
- اليوم 2: عائد اليوم السابق (اليوم 1) موجب → تداول اليوم 2. العائد الصافي = (عائد اليوم 2) − 0.10% = -0.009803… − 0.001
- اليوم 3: عائد اليوم السابق (اليوم 2) سالب → لا صفقة في اليوم 3. العائد الصافي = 0
- اليوم 4: عائد اليوم السابق (اليوم 3) موجب → تداول اليوم 4. العائد الصافي = 0 − 0.001
- اليوم 5: عائد اليوم السابق (اليوم 4) يساوي صفرًا → ليس موجبًا، لذا لا صفقة في اليوم 5 (وفقًا لهذه القاعدة). العائد الصافي = 0
- اليوم 6: عائد اليوم السابق (اليوم 5) موجب → تداول اليوم 6. العائد الصافي = -0.009523… − 0.001
- اليوم 7: عائد اليوم السابق (اليوم 6) سالب → لا صفقة في اليوم 7. العائد الصافي = 0
- اليوم 8: عائد اليوم السابق (اليوم 7) موجب → تداول اليوم 8. العائد الصافي = 0.009434… − 0.001
- اليوم 9: عائد اليوم السابق (اليوم 8) موجب → تداول اليوم 9. العائد الصافي = -0.009345… − 0.001
- اليوم 10: عائد اليوم السابق (اليوم 9) سالب → لا صفقة في اليوم 10. العائد الصافي = 0
ماذا يوضح هذا المثال
يُظهر هذا السيناريو ما تتطلبه عادةً طريقة استخدام البيانات التاريخية:
- تعريف واضح للحقول المحسوبة (كيف يتم حساب العوائد).
- توقيت القاعدة بشكل صريح (هل تستخدم معلومات اليوم السابق لاتخاذ قرار في اليوم التالي).
- افتراض نموذج للتكلفة (هنا، 0.10% ثابتة لكل صفقة).
- افتراضات التنفيذ (بدون انزلاق؛ تستخدم Open/Close المسجلين).
ستنتج افتراضات مختلفة نتائج مختلفة، حتى لو حافظت على نفس مجموعة البيانات التاريخية.
القيود المادية وأوضاع الفشل
تُعد البيانات التاريخية مفيدة، لكن لديها قيودًا قد تجعل «المثال العملي» يختلف عن النتائج الفعلية.