ما هو مثالٌ مُنجَز (Worked Example) لاختبار الخوارزميات؟

التعريف: ماذا يعني اختبار الخوارزميات

اختبار الخوارزميات هو عملية تقييم نظام آلي قائم على قواعد باستخدام بيانات محددة ومقاييس محددة لفهم كيف كان من الممكن أن يتصرف تحت افتراضات معينة. في سياق الفوركس، تعني كلمة “الخوارزمية” عادةً مجموعة حتمية من القواعد لاتخاذ القرارات (على سبيل المثال، متى يتم الدخول/الخروج وكيف يتم تحديد حجم المركز). النقطة الأساسية هي أن الاختبار ليس هو نفسه التنبؤ: فهو يصف السلوك الماضي أو المُحاكى بناءً على إعدادٍ معيّن.

مثال سيناريو مُنجَز (مع افتراضات صريحة)

فيما يلي مثال مُنجَز باستخدام أرقام مبسطة. وهو مقصود ألا يعتمد على بيانات سوقية لحظية.

الهدف وفترة الاختبار

افترض أنك تريد اختبار خوارزمية تفتح وتغلق الصفقات باستخدام آليات ثابتة بهذه الطريقة:

1. يمكن فتح مركز واحد فقط في كل مرة.
2. عند فتح الصفقة، يتم إغلاقها بعد 5 خطوات سعر بالضبط.
3. يتم حساب الربح/الخسارة من سعر دخول واحد وسعر خروج واحد.
4. حجم المركز ثابت: 10 وحدات لكل صفقة.

الافتراضات (اذكرها صراحة):

• بيانات الاختبار: 3 “صفقات” مستقلة من عينات شبيهة بالتاريخية، مع أسعار دخول وخروج معروفة.
• التعامل مع السبريد/الانزلاق: نمذج تكاليف المعاملات باستخدام تكلفة ثابتة لكل صفقة قدرها 0.50 (بوحدات P/L التي تختارها).
• لا يتم تضمين التمويل أو التدوير أو الضرائب.
• تُعامل جميع الأسعار على أنها معروفة بدقة في وقت اتخاذ القرار (بدون نظرة مستقبلية).

بيانات الإدخال

افترض أن الصفقات الثلاث لديها أسعار دخول وخروج على النحو التالي (تحدد حركة السعر الربح/الخسارة الخام):

• الصفقة A: دخول 100.0 → خروج 101.0 (الحركة +1.0)
• الصفقة B: دخول 200.0 → خروج 198.5 (الحركة −1.5)
• الصفقة C: دخول 50.0 → خروج 50.2 (الحركة +0.2)

لتحويل الحركة إلى P/L خام، افترض تحويلًا خطيًا بسيطًا:

• الربح/الخسارة الخام = الحركة × حجم المركز
• حجم المركز = 10 وحدات

إذًا:

• الربح/الخسارة الخام للصفقة A = (+1.0) × 10 = +10.0
• الربح/الخسارة الخام للصفقة B = (−1.5) × 10 = −15.0
• الربح/الخسارة الخام للصفقة C = (+0.2) × 10 = +2.0

تطبيق تكاليف المعاملات

افترض تكلفة ثابتة لكل صفقة مغلقة قدرها 0.50.

• صافي P/L لكل صفقة = الربح/الخسارة الخام − 0.50

النتائج:

• صافي الصفقة A = 10.0 − 0.50 = 9.5
• صافي الصفقة B = −15.0 − 0.50 = −15.5
• صافي الصفقة C = 2.0 − 0.50 = 1.5

إجمالي صافي الربح/الخسارة عبر اختبار الصفقات الثلاث = 9.5 + (−15.5) + 1.5 = −4.5

مقاييس يمكنك التحقق منها

بناءً على نفس الافتراضات، يمكنك حساب:

• معدل الفوز = صفقتان رابحتان من أصل 3 = 66.7%
• متوسط صافي P/L لكل صفقة = (−4.5) / 3 = −1.5
• الربح الإجمالي (مجموع الفائزين) = 9.5 + 1.5 = 11.0
• الخسارة الإجمالية (مجموع الخاسرين بشكل مطلق) = 15.5
• عامل الربح = الربح الإجمالي / الخسارة الإجمالية = 11.0 / 15.5 ≈ 0.71

هذا مثال “مُنجَز” لأن شخصًا آخر يمكنه إعادة إنتاج كل رقم باستخدام نفس المدخلات والصيغ. إذا لم يكن بإمكانه ذلك، فإن إعداد الاختبار غير واضح.

كيف تختلف الآليات عن تباين سلوك السوق/المزوّد

في الاستخدام الحقيقي، تتغير عدة عناصر عادةً ويمكن أن تؤثر على النتائج حتى إذا ظلت قواعد الخوارزمية نفسها:

• سلوك السوق: أنظمة التقلب، الارتباطات، وتغيرات الاتجاه.
• تفاصيل التنفيذ: جودة تنفيذ الأوامر، التوقيت، والتكاليف الفعلية المحققة.
• جودة البيانات: ما إذا كانت الأسعار الشبيهة بالتاريخية تعكس ما كان يمكن ملاحظته دون نظرة مستقبلية.

الفصل في المثال أعلاه بين الأجزاء الثابتة (الاحتفاظ لمدة 5 خطوات، حجم ثابت، نموذج تكلفة) وبين الأجزاء المتغيرة (حركات الأسعار). هذا الفصل جوهري في اختبار جيد لأنه يخبرك بما هو محدد بواسطة خوارزميتك مقابل ما هو محدد بواسطة افتراضاتك.

القيود المادية وأنماط الفشل

تتمثل إحدى القيود الرئيسية على الأقل في أن الاختبار قد يؤدي إلى استنتاجات مضللة إذا لم تتطابق الافتراضات مع الواقع. وتشمل أنماط الفشل الشائعة:

• الإفراط في الملاءمة: ضبط قواعد الخوارزمية أو معلماتها حتى تتطابق مع عينة تاريخية معينة، مما يقلل الأداء على بيانات جديدة.
• عدم تطابق التنفيذ: قد تكون عمليات التعبئة المُحاكية ونماذج التكاليف متفائلة مقارنةً بالتنفيذ الحقيقي.
• تكاليف وشروط مخفية: قد يتضمن التداول الحقيقي تأثيرات غير ممثلة في نموذج التكلفة المبسط (على سبيل المثال، سبريدات متغيرة أو رسوم أخرى).
• تسرب البيانات: استخدام معلومات في الاختبار لم تكن متاحة وقت اتخاذ القرار يؤدي إلى تضخيم النتائج.