كيفية استخدام إدارة المخاطر في الفوركس

ما يعنيه إدارة المخاطر في الفوركس

إدارة المخاطر في الفوركس هي مجموعة القواعد التي تحدد مقدار الخسارة الذي يمكن أن يتحمله استراتيجية تحت مختلف ظروف السوق. إنها ليس طريقة لتوقع النتائج؛ بل هي طريقة لتحديد مسبقًا ما ستسمح به وما لن تسمح به. لأن أسعار الفوركس يمكن أن تتغير بسرعة، تركز إدارة المخاطر على الجوانب القابلة للقياس في التداول مثل حجم التعرض، الأفق الزمني، والافتراضات حول التقلبات.

في سياق “مخاطر الخوارزمية”، يتم تنفيذ إدارة المخاطر عادةً على شكل قيود داخل عملية: حدود حجم الموضع، شروط الدخول/الخروج، وقواعد المراقبة التي تنطلق عندما تتجاوز الشروط توقعات النموذج. حتى في هذه الحالة، تعتمد النتائج على تغيرات السعر، السائلية، جودة التنفيذ، واختلاف النموذج - لذا فإن التحقق مهم.

كيفية التنفيذ: الآليات والعملية

1. حدد وحدة المخاطر والحد الأقصى للخسارة ابدأ باختيار ما يعنيه “المخاطر” لعملية التداول الخاصة بك. تشمل التعريفات الشائعة المخاطر لكل صفقة، المخاطر يوميًا، أو تحمل السحب الأقصى. يجب أن يتم التعبير عن الحد الأقصى للخسارة بحيث يمكن تطبيقه بشكل متسق، على سبيل المثال باستخدام العلاقة بين حجم الموضع والتحرك المتوقع في السعر ( souvent décrite via des concepts de volatilité).

2. استخدم حجم الموضع الذي يتوافق مع الحد الأقصى للخسارة يربط حجم الموضع حجم الصفقة بالحد الأقصى للخسارة. يمكن أن يكون النهج الأساسي هو تقليل الحجم عندما يكون التحرك المتوقع أكبر وزيادة الحجم عندما يكون التحرك أصغر، بحيث stays potential loss within the boundary. هذا لا يزال افتراضًا: يجب تقدير التحرك المتوقع من البيانات التاريخية أو نموذج التقلبات، ويمكن أن يفشل التقدير في حالة تغير النظام.

3. حدد منطق الخروج بدلاً من الاعتماد على التمرين تطلب إدارة المخاطر سلوك خروج صريح. يمكن تنفيذ ذلك على شكل منطق توقف، أو خروج مبني على الوقت، أو قواعد تغلق عندما لا يدعم فرضية الصفقة anymore by predefined criteria. الهدف هو منع التعرض غير المحدود ومنع تراكم الخسائر beyond the planned limit.

4. التحكم في التعرض الإجمالي، ليس فقط المخاطر لكل صفقة يمكن أن تتوافق التعرض في الفوركس: قد تعتمد عدة صفقات فعليًا على نفس العوامل (على سبيل المثال، قوة الدولار الأمريكي الواسعة). لذلك، تشمل إدارة المخاطر فحوصات على مستوى المحفظة، مثل الحد من عدد المواضع المتزامنة، التعرض الاتجاهي الصافي، والتركز في عوامل العملات المماثلة.

5. أضف فحوصات العملية لحدود النموذج والتفيذ يمكن أن تفشل الخوارزميات بسبب أخطاء البيانات، أو تغيرات السعر، أو الانزلاق، أو تأخر التنفيذ. أضف فحوصات مستقلة: قارن افتراضات الاختبار الخلفي بشروط مماثلة للحياة، تأكد من أن التوقف والخروج ممكنان تحت السائلية المتوقعة، وراقب ما إذا كانت التقلبات الفعلية تختلف عن الافتراضات.

أمثلة على الفحوصات ومعيارات المقارنة

اعتبر نهجين لإدارة المخاطر لنفس مفهوم استراتيجية الفوركس:

• يركز الخيار أ فقط على حجم الصفقة، مع الحفاظ على كل موقف ضمن ميزانية خسارة ثابتة.
• يشمل الخيار ب أيضًا حدود التعرض الإجمالي وفحوصات جدوى التنفيذ.

استخدم معايير متسقة لمقارنتهم:

• تطبيق حد الخسارة: ما إذا كان يمكن للقواعد المشتركة منع الخسائر من تجاوز الحد المقصود عندما تكون هناك مواضع مفتوحة متعددة.
• مقاومة الافتراضات: كيف يتصرف كل نهج عندما تزداد التقلبات أو عندما يتسع السعر.
• مقاومة التشغيل: ما إذا كان منطق الخروج لا يزال يعمل عندما تختلف شروط التنفيذ عن الاختبار الخلفي.

القيود والمخاطر التي لا يمكنك إزالتها

تقلل إدارة المخاطر من الجانب السلبي ولكن لا يمكن إزالة الشك. حتى مع قواعد صارمة، يتم تأثير نتائج الفوركس بعوامل خارج النموذج: تغيرات مفاجئة في السائلية، سعر أوسع، فجوات بالنسبة لافتراضات منطق التوقف، واختلافات في التنفيذ. يمكن أن تكون التقديرات المستخدمة للتحديد خاطئة عندما يتغير نظام السوق.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتعرض قواعد إدارة المخاطر للضعف بسبب التنفيذ غير الكامل. على سبيل المثال، إذا تغير حجم الاستراتيجية دون تحديث حد الخسارة، أو إذا لم يتم تطبيق منطق الخروج بشكل موثوق، فقد يفشل الحماية المقصودة.