كم يجب أن تخاطر لكل صفقة في الفوركس؟

الإجابة المباشرة

في إدارة مخاطر الفوركس، تُعبَّر عبارة “كم يجب أن تخاطر لكل صفقة” عادةً كنسبة صغيرة من حقوق ملكية حسابك التي ستكون على استعداد لخسارتها إذا وصلت الصفقة إلى وقف الخسارة المحدد مسبقًا. يُستخدم نطاق تخطيط شائع وهو 0.5% إلى 1% من حقوق ملكية الحساب لكل صفقة. هذا النطاق ليس ضمانًا للنتائج؛ بل هو طريقة للحفاظ على الخسائر ضمن حدود بحيث لا يؤدي تتابع الصفقات الخاسرة إلى هبوط غير قابل للإدارة.

كيف يعمل (الآليات والتعريفات)

المخاطرة لكل صفقة تعني مبلغ الدولار الذي تقبل خسارته إذا تم ضرب وقف الخسارة. ولتحويل ذلك إلى حجم مركز، تحتاج إلى مدخلين:

1. حقوق ملكية الحساب (E): القيمة التي تبني عليها تحديد الحجم.
2. مسافة وقف الخسارة (D): مدى تحرك السعر من نقطة الدخول إلى وقفك، ويُقاس بوحدات السعر (غالبًا ما يتم تحويله إلى “pips” في الفوركس).

علاقة تحديد حجم بسيطة هي: حجم المركز = (مبلغ المخاطرة) / (مسافة وقف الخسارة)، مع ضبط مبلغ المخاطرة على أنه E × (نسبة المخاطرة).

على سبيل المثال، إذا حددت نسبة المخاطرة عند 1%، فإن مبلغ المخاطرة لديك هو 0.01 × E. إذا كانت مسافة وقف الخسارة كبيرة، فسيكون حجم المركز الذي يمكنك أخذه أصغر؛ وإذا كانت مسافة وقف الخسارة صغيرة، فيمكن أن يكون حجم المركز أكبر. الهدف هو أن تكون الخسارة عند وقف الخسارة تقريبًا هي المبلغ الذي خططت له.

أمثلة للتحقق والحدود

طريقة مفيدة للتحقق مما إذا كانت نسبة المخاطرة التي اخترتها قابلة للتطبيق هي اختبارها مقابل سيناريوهات “سلسلة سيئة”:

• فحص ضرر صفقة واحدة: إذا كانت صفقة واحدة عند وقف الخسارة تكلفك مبلغك المخطط، فتأكد أن حقوق الملكية المتبقية ما زالت تترك مساحة لمتابعة منهجك.
• فحص ضغط الخسائر المتعددة: لأن الخسائر قد تتجمع، فكر فيما إذا كانت عدة عمليات إيقاف متتالية عند نسبة المخاطرة التي اخترتها ستؤدي إلى هبوطات يمكنك تحملها.
• فحص الاتساق لوقفك: يجب أن تتطابق مسافة وقف الخسارة المستخدمة في تحديد الحجم مع وقف الخسارة الفعلي الذي تضعه. إذا كان وقفك الحقيقي يختلف عن الذي حددت له الحجم، فستختلف مخاطرتك الفعلية أيضًا.

تعالج هذه الفحوصات عدم اليقين. تعتمد نتائج الفوركس على عوامل لا يمكنك التحكم بها بالكامل (مثل السبريد والانزلاق وظروف السوق المتغيرة)، لذلك فإن العبارة الوحيدة القابلة للدفاع هي حول الخسارة المخططة عند وقفك، وليس حول الربحية المستقبلية.

القيود والمخاطر ذات الصلة

تتحكم المخاطرة لكل صفقة في حجم الخسارة الواحدة التي يمكن أن تحدث، وليس في احتمال الفوز. حتى مع تحديد حجم دقيق:

• لا توجد يقين بأن النظام سيتجنب الهبوطات.
• قد تختلف الاختبارات الخلفية والتجارب عن التنفيذ المباشر بسبب ظروف السوق وظروف التنفيذ.
• يجب أن تكون نسبة المخاطرة التي اخترتها متوافقة مع قدرتك على تحمل التذبذب دون التخلي عن الطريقة.

إذا كنت تريد نهجًا أكثر دقة في التخطيط، ففكر أيضًا في تذبذب مسافة وقف الخسارة مع مرور الوقت وما إذا كانت قواعد استراتيجيتك تنتج أوقافًا متسقة؛ وإلا فقد ينحرف تحديد حجم المخاطر بعيدًا عما كنت تقصده.

DOCUMENT END